Главная героиня аниме — обычная школьница Коконэ, которая постоянно засыпает в самых неожиданных местах: на уроках, в школьном кабинете, даже на ходу по улице. Все её сны про одно и то же фантастическое королевство, где правит принцесса Ансьен, владеющая магией и невероятно похожая на саму Коконэ. Девушка сначала списывает повторяющиеся видения на свою привычку фантазировать наяву, но...
История Рудольфа — это тёплая и немного грустная сказка о взрослении, потерях и обретении себя. Прекрасная жизнь в доме с любящими хозяевами рушится в одно мгновение из-за простой случайности, и гордый домашний питомец оказывается в жестоком и непонятном мире больших улиц. Первоначальный ужас и растерянность сменяются постепенным осознанием: чтобы выжить, нужно меняться и учиться.